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如何创建一套适合于自己的交易系统?

admin4个月前 (09-18)狗狗币133

很多在股市/期货上厮杀的投资者希望建立适合自己的交易系统,且听我分三步道来:

建一

首先确定自己合适什么样的交易类型,这是交易系统的灵魂,交易类型有很多,叫法也很乱,光是当日开仓平仓、不持仓过夜的交易叫法就有:即日交易、日内交易、炒单、T+0、高频交易==,我们先统一交易类型:日内交易(不持仓过夜),短线交易(持仓在一个交易日-十个交易日之间,短线交易、高抛低吸等等),中长线交易(持仓十个交易日以上,波段交易、趋势交易等等)。要建立适合自己的交易系统,就要在以上三种交易类型中选定适合自己的交易类型,比如全职交易者而且性急的人可以选择日内交易或短线交易,时间少而有耐心的人可以选择中长线交易。

其次是建立交易系统的各个环节,我是一个中长线交易者(趋势交易),我以最熟悉的海龟交易法则(基于期货)和一个简单的ETF基金交易系统为例说明:

一、交易品种:

1、海龟交易的品种:30年期美国长期国债/ 10年期美国中期国债/咖啡/可可/糖/ 棉花/瑞士法郎/德国马克/英镑/法国法郎/日元/加拿大元/标准普尔500股票指数/ 欧元/ 90天美国短期国债/黄金/白银/铜/原油/民用燃料油/无铅汽油,共21个;

2、ETF基金交易系统:(1)159902中小板ETF;(2)159903深成ETF;(3)159915创业板ETF;(4)159920恒生ETF;(5)510300沪深300 ETF;(6)510900H股ETF,用ETF基金交易的好处:绑定具体指数共同涨跌,减少爆雷影响,走势流畅;

如何创建一套适合于自己的交易系统?

二、买入(开仓)

1、海龟的买入(开仓)

系统(1):价格超过20日最高或最低点一个最小单位,马上开仓做多或做空。

系统(2):价格超过55日最高或最低点一个最小单位,马上开仓做多或做空。

海龟自由决定只采用系统1或只采用系统2,也可以两个系统同时用,决定2个系统间的资金分配。但选定了就不能更改系统。

2、ETF基金系统的买入:(1)60日均线向上;(2)收盘价在30日均线上方;(3)当天10日均线金叉30日均线; 同时满足以上3点即买入。

三、仓位(资金管理)

1、海龟以ATR指标为基础设定每一个头寸单位,ATR指标(平均真实波幅)为核心的,算法如下:

(1)当前交易日的最高价与最低价间的差价

(2)前一交易日收盘价与当前交易日最高价间的差价

(3)前一交易日收盘价与当前交易日最低价间的差价

取以上三个值中的最大值,再把最大值算简单平均线(像主图均线一样)。ATR指标在股票/期货软件会自带。

每一单位为:账户的1%/ ATR*每手合约数量

盈利的品种最多可加到4个单位,具体为:第一次开仓后,每盈利0.5ATR即加仓1个单位,直至加满4个单位;

另限制总仓位,在四个层面上控制总仓位:

(1)同一品种:最多4个单位;

如何创建一套适合于自己的交易系统?

(2)高关联品种:最多6个单位(比如:黄金和白银、原油和燃油等为高关联);

(3)低关联品种:最多10个单位(比如:黄金和铜,豆油和玉米等为低关联);

(4)同一方向(多头或空头):最多12个单位;

理论上海龟最多可以持有12个空头单位和12个多头单位。

2、ETF基金系统的仓位管理:把资金分为等额的4份,以上6只ETF基金,哪个先出买点就买入1份,满仓为止;

四、卖出(平仓、止盈)

1、海龟的买入(开仓)

系统(1):价格超过10日最高点就马上平仓(持有空头头寸),价格跌破10日最低点就平仓(持有多头头寸)。

系统(2):价格超过20日最高点就马上平仓(持有空头头寸),价格跌破20日最低点就平仓(持有多头头寸)。

2、ETF基金系统的卖出:(1)收盘价在30日均线下方;(2)10日均线在30日均线下方;(3)30日均线向下;以上3个条件满足2个即为卖点。

五、止损

1、海龟的止损:亏损幅度达到2*ATR执行止损;

2、ETF基金系统的止损:亏损超过5%执行止损卖出;

六、交易动作

1、海龟:价格在盘中突破买入/卖出标准1个最小单位即执行买卖指令;

2、ETF基金系统:每日收盘前10分钟,观察K线和均线是否满足买点或卖点,如果满足条件,在收盘前买入或卖出;

最后还要:

1、对历史数据进行回测,分析交易系统的历史表现:年均收益率、最大回撤、胜率、盈亏比等要了然于胸;

2、根据回测做出必要的修改,再回测再修改,直到自己对交易系统满意为止;

3、坚持执行交易系统,做好每一个交易动作,如果不能遵守交易系统,就等于没有交易系统。

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